CORTEX DICTIONARY

covariance/koʊˈvɛriəns/

共分散

分野ごとの意味

• (Science) 統計学で二変数の連動度を表す基本量。
• (Economics) 資産リターンの共分散はポートフォリオ分析に使う。

ニュアンスと使い分け

correlation（相関）は変数の関連の強さを -1〜1 に標準化した指標、covariance は二つの変数の変動が連動する度合いで、単位に依存する点が違う。variance は一つの変数のばらつき。

よく一緒に使う語

covariance matrix / sample covariance / covariance between / positive covariance / estimate covariance

類義語

• correlation 相関
• joint variability 共変動
• association 関連

対義語

• independence 独立

語源

ラテン語 co-「共に」＋ variare「変わる」→ variance「ばらつき」→ 英語 covariance。「二つが共に変動すること」から、共分散を意味する。